巴塞尔银行监管委员会运作稳健性的核心要素及职责分析(组图)

巴塞尔银行监管委员会运作稳健性的核心要素及职责分析(组图)

1. 背景

自 2008 年金融危机以来，运营弹性（又名“运营弹性”）一直是监管机构关注的重点，而 2019 年冠状病毒的爆发进一步加速了与运营稳健性相关的政策的推出。巴塞尔银行监管委员会（BCBS）于 2021 年 3 月发布了《稳健经营原则》和《经修订的稳健经营风险管理原则》银行风险管理委员会，旨在加强银行应对操作风险相关事件的能力。监管者意识到，流行病、网络故障、自然灾害等事件的发生将对整个金融市场造成重大威胁或损害。银行作为金融体系的重要参与者，应增强韧性，维护整个金融体系的稳定。重要的。

为进一步落实稳健经营，香港金融管理局（金管局）于 2022 年 5 月 31 日发布监管政策手册（“SPM”）OR-2“稳健经营”，敦促银行提高在性事件期间维持关键业务的能力并同时修订了 SPM TM-G-2“持续业务运营计划”。此外，香港金融管理局亦于 2022 年 7 月 25 日发布了 SPM OR-1“业务操作风险管理”的修订草案。

2. 什么是运营稳健性

运营稳健性是指银行在面临中断时交付关键业务的能力，它使银行能够识别并保护自己免受威胁和潜在故障的影响，响应和适应破坏性事件，并从破坏性事件中恢复和学习。最大限度地减少中断对关键业务交付的影响。

3. 金管局对认可机构的要求

根据金管局监管政策，除重点落实OR-2要求外（2023年5月底前完成业务稳健性框架的制定及相关工作银行风险管理委员会，2023年底前完成业务稳健性落实工作） 2026 年 5 月），同时需要满足修订后的 SPM OR-1 和 TM-G-2 的新要求（如下图）。此外，金管局在政策中明确指出，新规的实施需要银行高级管理层和董事会的积极参与，并列明其具体职责。

4. 运营稳健性的核心要素

SPM OR-2 列出金管局就营运稳健性所采取的监管措施，并为认可机构制定营运稳健性架构时提供一般指引。同时，毕马威还总结了OR-2的八个核心要素，如下：

五、银行面临的主要挑战

根据过去的经验和与客户的沟通，毕马威确定了一些可能会阻碍 AI 稳健实施运营的挑战：

希望我们对金管局发布的稳健运作及相关政策的见解对您有所帮助，并期待与您共同探讨，协助您满足新的监管要求。

【本文主要作者】

杨娜，合伙人，金融风险管理咨询服务，毕马威香港，中国