发布时间:2020-05-13 15:05:18 文章来源:互联网
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在期货中,频繁交易怎么办?

    频繁交易是很多交易者的通病,我也曾经也因为频繁交易导致过严重中的亏损,甚至可以说陷入亏损的泥潭。
 
    这甚至不仅仅是一个泥塘,不能及时改正这个错误,这甚至是一个沼泽地;如果深陷沼泽会是什么样?大家可以想象,越挣扎深陷越深;别人不拉一把根本出不来。
 
    2013年的时候我有一段时间一直处于重仓频繁交易的阶段;那时候有几个问题。
 
    问题一:亏钱了想要快速的翻本。
 
    问题二:对于外汇的回报预期要求太高,总觉得外汇能够一夜暴富。
 
    问题三:对于技术指标过度的迷信;觉得一个指标可以预测行情,预测未来,让我在市场中立于不败之地。
 
    曾经在2013年的一个夏天中交易近百次、,一个下午就交易了40多次。而且仓位越做越重,亏损越来越大。盈利一点点就走,亏损不停的割肉。
 
    那一天我真的终生难忘。
 
    下面说技术上怎么解决这个问题,当然这不完全是技术方便的问题,也是交易观的问题。
 
    日内交易和频繁止损这两件事其实是有关联性的,日内交易的频率一定是很高的,交易频率高理论上说止损的频率就会高,这是很容易就能理解的。
 
    在某种程度上说日内交易就会到导致频繁的交易。那么如何避免期货的频繁止损呢?
 
    第一:调整止损的空间,改变期货交易中频繁止损的问题。
 
    我的交易系统是经过大量的复盘统计,不断的优化;优化过程中止损方案也是调整了几次;最后找到了一个稳定性最好的结果;这种稳定性好的结果并不代表是盈利率最高的结果。在期货市场中稳定,走的远;比暴利重要1万倍。
 
    就以我的例子给讲一下题主的问题吧。下图有侧中有两种不同的止损逻辑
 
    分别是次低点和最低点。这两种止损逻辑的交易结果就是不同的,止损方案1的止损频率就要高于止损2的频率。止损1的止损空间小,止损2的止损空间大;止损空间小给出的行情容错的空间就小,止损的频率就高。
 
    第二:加入交易信号过滤器,降低交易的频率,改变交易结果分布。
 
    加入过滤器也是需要复盘调整;我在完善交易系统的过程中,加入不同的过滤器复盘。例如:更多的一个技术指标,更大一个级别的顺势;或者简单的加入一根均线都可以过滤交易信号;当然我们并不要求过滤之后提高成功率,过滤之后,连续性止损频率降低,交易员更加容易掌控自己的交易心理,交易的执行力增加交易结果也会很理想。
 
    总结:以上就是我降低日内交易止损过高的方案。这两种逻辑我是实盘和复盘做过,是可行的。
 
    总结:如果你现在频繁交易,总是管不住自己手,那就停下来;策略不完整的频繁交易是一定会稳定亏损的。

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