国债与上证指数的轮动

由于之前看空上证以后，持续看空，就没有做更新。由于策略是长期策略，以后更新会非常慢了。上证看多是 从  2018-10-10到 2019-4-1，在看空时间内买国债ETF，看多的时候买50ETF。

这个模式是用svm和回归做的集成学习，特征比较少。

波段操作，300ETF收益22%，国债收益5%。这一年时间收益27%，感觉还是可以了，以后就做这样的波段操作了。不空仓，心态好。

加了一些特征以后，假设神经网络做集成学习，优化以后的模型是下面这样子，不过感觉还是上面那个操作稳一些，下面可能过拟合。

由于个股受太多因素影响，而且得到的数据都不是真实的，不完全的，受操控的，而且是滞后的。以后不再弄个股了，好好工作，认真赚钱。

操作策略：

A股还是相对低位，每周定投200 国内的指数基金。100的美股纳斯达克100指数。另外1成仓位轻仓做波段操作，操作如上图多看少动。一周看一次