如何证明同样的策略用在大周期就比小周期效果好？

这个问题，对于不会量化交易的人而言，非常困难。

量化手段是解决这一疑惑的绝佳方式。

比如，我用海龟交易法则去测试一个品种的日线，结果如下：

日线级别，2010年至今，盈利了不少。但是，我用同样这套策略去交易5分钟，结果如下：

亏的很……额…不对，依然是盈利的，而且竟然盈利了900来万……

这怎么就能证明大周期比小周期更好呢？这小周期明显更牛B啊！

仔细观察我们会发现，这两个策略我们都没有添加关键因素：“滑点”。所谓的滑点，就是你能否在交易的一瞬间，确保你能够成交且恰好成交在你想要的位置上。

一般而言，因为流动性等原因，滑点是存在的，比如你想要在3000位置成交，结果成交在3001。

所以，我们尝试给策略添加一个滑点，让它更接近现实。结果呢？

我们给日线级别添加滑点之后，结果如下：

结果并没有什么变化，因为日线的交易次数少，手续费和滑点成本加到一起才：

才6万，而我们的总盈利是90多万，所以，对于日线级别而言，这些成本不算什么，但是小周期呢？如下图：

加上一个滑点，小周期到亏了接近2千多万……这里面，滑点成本是3000万……手续费交了接近900万。

看到了吗？这就是小周期的最大挑战。

在真实的交易中，小周期到底有多少个滑点这是未知的，交易软件到底算的准确度有多少也是未知的，这一切，就让小周期的“不稳定性”大幅度上升…

而且，手续费肯定是没错的，小周期的手续费是大周期的400倍…对系统的影响权重明显更高。

所以说，小周期的反脆弱性太低了，一旦滑点过大，且没有行情，直接就是绞肉机。因此才说：

小周期跟大周期比起来，难度大了许多。

而基于的角度，是长期稳定的“可能性”。